前回までの記事では、GOLDの価格変動はリターン（価格変動率）がt分布に従う傾向があるという特性を利用して、マルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC: Markov Chain Monte Carlo）によるt分布のパラメータのベイズ推定を導入したFX自動売買ツール（MCMC-EA）を作成し、実際にMT5上で稼働させるための方法に ...

はじめに：動機と目的 MCMCのサンプリングが遅い問題を解決できる手法、Langevin MCMCとは？ 「なぜMCMCは遅いのか？」「勾配情報を使えば改善できるのか？」といった疑問に対し、Langevin MCMCは有力な回答のひとつとなっている。 従来のMCMC法ではランダムウォークが使われるが、高次元では提案の ...

12.3 MCMCを活用した解法によるアプローチ (変化点は未知) 12.4 粒子フィルタによるアプローチ (変化点は未知) 12.5 未知の変化点を実時間で検出する 付録 付録A Rの利用方法 付録B 確率分布に関する関数 付録C Rと連携して動作するライブラリ・外部ソフトウェア ...

量子コンピューティング： 高速な量子MCMCアルゴリズムの実証 2023年7月13日 Nature 619, 7969 雑音が大きくて規模の小さい現在の量子コンピューターは、実用的には重要でない前もって準備された分布からのサンプリングにおいて古典的アルゴリズムに打ち勝つことが示されている。今回D Laydenたちは ...

株式会社Vitaarsのプレスリリース（2021年6月24日 10時00分）株式会社T-ICUの代表取締役：中西智之が『Marine City Medical College & Hospital（MCMC）』の国際 ...

MCMCのハミルトニアンモンテカルロ法のC++によるフルスクラッチです。 概要 メトロポリス・ヘイスティングス法の遷移にランダムウォークを採用した場合、移動距離を適切に設定しないといけないという問題があります ...

1次元混合ガウスモデルのMCMC (ギブスサンプリング)サンプリングを可視化するStreamlitアプリケーションです。 ユーザーは自身のデータをアップロードするか、サンプルデータを生成して、ギブスサンプリングによるパラメータ推定の過程を視覚的に確認することができます。