さてその際の彼らの公表資料の中に、同配分で運用した場合の将来の積立金がどうなるかというシミュレーションがあります。 GPIF - "第5期中期目標期間における基本ポートフォリオについて"から抜粋 今回は、当方が以前新NISAのシミュレーションで試行した、EXCELを使った簡単モンテカルロ ...

本ガイドは資産運用ポートフォリオのリスク(標準偏差)およびValue at RiskのExcelシートでの計算手順の解説書です。 したがって以下の項目等に関する基礎的な説明は割愛しています。 (数列Σの特性、分散、共分散、標準偏差、相関係数、確率統計、標準正規 ...

Simply sign up to the Hedge funds myFT Digest -- delivered directly to your inbox. Fund managers tend to be sceptical of technology and their interest in IT traditionally stopped at the Excel ...